Паттерн VSA оказался более проницательным, чем “говорящие головы”, ведь с начала октября фондовый рынок вошел в затяжное “медвежье” пике. Новости хорошие, и объем чрезвычайно высок. Для многих Том открывал двери в мир Volume Spread Analysis описывая паттерн End of Rising Market. Многие хорошие трейдеры “нутром” чувствуют этот баланс, даже не прилагая усилий. И вы будете поражены тем, как много вы узнаете за короткое время.

Общему контексту рынка уделяет большое внимание и другой эксперт VSA Себастьян Манби. Он использует volume spread analysis уже около 20 лет, создатель VSA Том Уильямс и другие мастера анализа цены и объема закрепили за Себастьяном прозвище “машина по чтению графика”. Следующий бар должен быть даун-баром для подтверждения No demand. Если в фоне есть сила, то ожидайте тестирования предложения или ап-бара на увеличенном объеме (усилие, чтобы протолкнуть через этот признак слабости).

Котировка опустилась в предыдущую зону активности А, но объем торгов микроскопический. Это значит, что паника поглощена, рынок не заинтересован в торговле на тех уровнях и готов к фазе роста. На следующий день 6 февраля цена фьючерса резко рухнула на открытии.

Стратегия форекс «4H Scalp System» [скальпинговая, мультивалютная]: +3750 пунктов за 4 мес

Новичкам сначала стоит пройти обучение, изучить основные паттерны, научиться находить их на графиках. После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке. Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос.

• Чтобы резкое падение котировки не застало врасплох, потренируйтесь определять “Нет спроса” на своем рабочем рынке/таймфрейме.
• Если ценовой спрэд больше узкого – это может всё ещё показывать слабость.
• При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку ещё большую ликвидность.
• Рост длился 5 лет, акция подорожала до более чем 113 долларов за акцию (+250%) в 2018, сделав Microsoft компанией с самой крупной капитализацией в мире.
• На следующий день 6 февраля цена фьючерса резко рухнула на открытии.
• Специалисты заметили эту слабость и не заинтересованы больше в движении вверх.

На рынке Форекс VSA работает в целом надежно только в рамках комплексной торговой стратегии. На фондовом точность отработки сигналов достигает 80-90% и могут использоваться как опережающий индикатор для валютных позиций. В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

На нем также хорошо отрабатываются трендовые каналы, дивергенции, ключевые уровни, стандартные фигуры такие как «Голова-плечи», «Флаг», «Треугольник». Если появление ап-траста не сопровождается ростом объемов, подобные ситуации VSA анализ считает ложными, и они должны пропускаться. Тем более, что появляются они достаточно часто даже на старших таймфреймах. Продолжение предыдущего принципа – наличие большого спроса/предложения со стороны маркетмейкеров должно привести к новому устойчивому тренду. Если результат отсутствует или используемый метод VSA явно противоречит логике других торговых инструментов, то вероятнее всего перед нами очередная спекулятивная манипуляция рынком. Логично предположить, что любое рыночное движение (эффект) имеет свою причину в виде появления крупных объемов.

Это следует учитывать при vlom брокере графика по методу VSA, особенно если речь идет не о дневных периодах. Разница лишь в том, что одни рынки более стабильны, а другие — нет. То есть, рынок яблок подвержен в основном влиянию таких факторов, как сезонность и урожайность.

Примеры No Supply на современных рынках.

Войдя в положение тётушки, торговка (у нее самой было несколько племянников) согласилась продать Айминь немного орехов дешевле рыночной цены. Как избежать ловушки при побарном чтении графиков и мыслить целостно. Ценные бумаги, валюты и другие биржевые инструменты чрезвычайно чувствительны к большому числу факторов влияния. Достаточно распространены случаи, когда после выхода порции новостей обыкновенная акция прибавляет (или убавляет) 20-30% в стоимости за день. Встречается на любом активе, таймфрейме и волатильности. Подобное тестирование является надежным индикатором текущего баланса сил в среднесрочной перспективе.

Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась “Хозяева рынка” (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул. Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции. — трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает. Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли.

Мы рассмотрели два паттерна VSA — End of Rising Market и Bag Holding. Они являются “братьями-близнецами”, повторяя друг друга в зеркальном отображении. Чтобы подтвердить это смелое утверждение, запустим ATAS-Crypto и откроем нестандартный тиковый график криптовалютной пары BTCUSD на бирже Bitfinex от 26 января 2019. Как и End of Rising Market, паттерн Bag Holding в идеальном виде встречается довольно редко.

Вот если цена остановилась у какогото уровня, а объём при этом очень большой, то стоит задуматься, почему цена при таком объеме не идёт дальше. Сигналы VSA состоят изспреда (разницы между High и Low ценового бара), объема (определяется соответствующими индикаторами) и фона (динамики изменения показаний спред/объем). Четких рекомендаций, какой исторический период лучше всего определяет фон, авторы методики не дают, но обычно это не менее предыдущих баров на любом таймфрейме. Также еще напомним, что рынок Форекс децентрализован, поэтому нет возможности получить картину открытых позиций по конкретному активу. Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру.

Я никогда не слышал правду о рыночных действиях по телевидению или в газетах. Как трейдер, вы обнаружите, что вас постоянно вводят в заблуждение ложью, обманом, дезинформацией. И на основании этой фальши, вы и тысячи других трейдеров совершенно не поймете, каково реальное намерение рынка. Том исправно исполнял обязанности, но подлинная механика рынка все еще оставалась недоступна для его понимания.

Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок. Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления. Спрэд – это разница между курсом открытия свечи и курсом закрытия, как следствие соотношения спроса и предложения в графическом отображении. Особняком среди них стоит альтернативный метод, называемый Volume Spread Analysis .

Как обычно, в конце https://fxdu.ru/инара, он предоставил возможность задать вопрос. Автор этих строк поинтересовался, является ли бар 4 сентября подлинным паттерном Bag Holding? На что Том ответил, что в чистом виде это не Bag Holding, потому что не был достигнут хотя бы локальный минимум, но этот бар однозначно представляет собой проявление силы.

Это подтвердило падение на растущем объеме с преобладанием продаж 10 июня (красная стрелка номер 3). Что примечательно — так это поведение рынка накануне такого затяжного снижения. Обратите внимание на объемы торгов 4-5 мая. Цена держалась выше 9500, а объемы были почти в 2 ниже средних, то есть, сделок заключалось меньше обычного. Вероятно, что участники рынка не были заинтересованы в той цене.

Если продавцы — они не хотели расставаться с криптовалютой задешево. И падение 11 мая четко отвечает на этот вопрос снижением на растущем объеме. И так мы считываем с графика информацию, что в начале мая криптовалютная биржа Bitfinex испытывала недостаток покупателей, от того и сделок заключалось мало. Объемный анализ кроме стандартных фигур продолжения тренда и разворота включает методику определения «силы/слабости» рынка, но данная тема заслуживают отдельной статьи.